Валютные, фондовые рынки и рынки ценных бумаг с фиксированной доходностью в зоне турбулентности

Carry trade продолжают закрываться. Индексы фиксируют новые минимумы. Рынки облигаций открылись с разрывом вверх. Декабрьские фьючерсы по евродоллару учитывают снижение ставки больше, чем на 25 б.п.

Основные новости предыдущей сессии

Швеция: ставка б/р AMU за июль 3,7% на уровне прогнозов.
Норвегия: розничные продажи за июнь 4,7% против прогноза 0,5%. Годовой показатель 11,9% против прогноза 6,7%.
Великобритания: сальдо внешней торговли за июнь -?6266 против прогноза -?6500.
Канада: начала жилищных строительств за июль 215.6 тыс. против прогноза 223.5 тыс.
Канада: индекс цен на новые дома за июнь 0.7% против прогноза 0.8%
США: изменения в запасах природного газа EIA на 3 августа 42 против прогноза 49.
Япония: внутренний CGPI за июль 0,6%, на уровне прогнозов. Годовой показатель 2,1% в соответствии с прогнозами.
Япония: объем производства за июнь 1,3% против прогноза 1,2%. Годовой показатель 1,1% против прогноза 1,0%.
Япония: использование мощностей за июнь 105.8 против предыдущего значения 105.0.
Япония: число банкротств за июль (г/г) 15,6% против прогноза 6,7%
Япония: индекс потребительского доверия за июль 44,6 против прогноза 46,0.

Рынки

Валютный рынок: Валютные пары с долларом, а в частности, EURUSD и GBPUSD вчера пережили резкое падение на фоне ликвидации позиций carry trade.
Ценные бумаги с фиксированной доходностью: Рынок казначейских облигаций растет; вместе с ними и весь рынок облигаций.
Фондовый рынок: Падение по всем американским акциям. Индекс Nikkei упал более, чем на 2.50%. Индекс Dax близок к поддержке на уровне 7370.
Товарный рынок: Драгметаллы распродаются вместе с нефтью, так как инвесторы продолжают выходить из рискованных активов.

Что происходит?

Происходит широкомасштабное падение фондовых рынков. Европа падает на 1,5-2%. Американские индексы понизились более чем на 2%. За последние 10 минут ведения торгов индекс Dow Jones снизился более чем на 100 пунктов.
Акции Countrywide Financial упал на 12 процентов на фоне так называемого «беспрецедентного спада». 3 августа представители компании заявили, что «ликвидности достаточно».
В настоящее время финансовый сектор не вызывает большого доверия.
ЕЦБ принял меры, направленные на обеспечение денежного рынка ликвидностью. Впервые было объявлено заранее, что ЕЦБ намерен удовлетворить все заявки на однодневное финансирование на 100%. В результате, ЕЦБ выделил средств по заявкам со стороны 49 банков на сумму 94,84 млрд.
В начале торгов в Европе снова преобладает уход от риска на фоне новостей о том, что банк BNP Paribus временно приостановил деятельность трех своих фондов.
Валютные пары carry trade активно продавались на вчерашних торнах. Мы ожидаем, что для подтверждения дальнейшего покрытия на следующей неделе валютная пара USDJPY должна закрыться ниже уровня 118,00, а валютная пара EURJPY – ниже отметки 159,30 (200-дневная скользящая средняя)