Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 января 2016 года
28.01.2016

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 января 2016 года



В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 27 января 2016 года нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,84 (+0,43*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,14 (+0,89*)
  • Цена закрытия дня (С) =32,30 (+0,85*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,75*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель)

Прошедшая сессия по мартовскому от 2016 г. фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю от EIA ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories                  8,383M     vs      3,277M
  • EIA Weekly Distillates Stock                        -4,057M     vs     -1,938M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories                   3,464M     vs      1,546M
  • EIA Weekly Cushing Crude Oil Inventories    -0,771M     vs      0,191M
  1. Данные по инвентаризации сырой нефти вышли хуже как ожиданий, так и предшествующих значений: 3,979М.
  2. Запасы дистилляторов вышли лучше ожиданий, и данных, опубликованных неделей ранее, -1,025М.
  3. Запасы бензина – хуже ожиданий, но лучше неделей ранее 4,563М.
  4. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали сокращение, до 63,4М баррелей.
  5. Импорт сырой нефти в США показал сокращение на -0,069М против -0,409М неделей ранее.
  6. Добыча сырой нефти в США за неделю показала сокращение на 14К баррелей в сутки до 9,221М против 9,235М неделей ранее.
  7. Годовые показатели — 9,221М текущие против 9,213М год назад.
  8. Загруженность НПЗ в США 87,4% против 90,6% неделей ранее.

В целом, данные отражают вывод НПЗ на зимние профилактические мероприятия, что находит отражение в учетных данных. Сокращение в дистилляторах отчасти вызвано   ухудшением погодных условий. Над рядом штатов прошел снежный шторм с резким понижением температуры воздуха. В данных по дистилляторам учитывается печное топливо.

ОПЕК, Китай и заседание ФРС

Основную поддержку рыночным настроениям оказывает ожидания, что низкие цены на сырую нефть подтолкнут к согласованным действиям ОПЕК и стран, не входящих в картель. За текущую неделю был опубликован ряд заявлений, как официальных представителей ОПЕК, так и руководителей крупных частных и государственных компаний. Смысл и тон этих заявлений указывает на возможную вероятность снижения показателей добычи. Отмечалось, что это будет происходить естественным способом — снижение капитальных затрат в отрасль.

Суммируя, можно сделать вывод: вербальные интервенции дали рынку поддержку.

Отметим, что, не смотря на ожидания снижения добычи, текущее превышение оценивается от 0,800М до 2,0М баррелей в день. Предложение нефтепродуктов также находится на исторических максимальных значениях. Конечный спрос находится на стабильных показателях. Основные точки роста находятся в самих странах производителях нефти.

Китай, рассматриваемый как основной потребитель, находится в достаточно сложной экономической ситуации. Данные поступающие из страны показывают рост, однако он указывает на процессы замедления. Программы правительства направленные на стимулирование роста, пока оказывают эффект поддержки. Одним из негативных моментов является «бегство капитала» из страны. Для смягчения этих процессов Народный Банк Китая расширяет программу вливания в систему. Сегодня НБ Китая влил 340 млрд юаней.

В среду прошло двухдневное заседание FOMC. Итогом стало решение оставить базовую ставку на уровне 0,25 — 0,50%, дисконтную ставку на уровне 1,00%. Решение совпало с рыночными ожиданиями.

Основной негатив от прошедшего заседания — FOMC не исключает сохранения ставки на текущем уровне в течении некоторого времени. В докладе была убрана фраза  «достаточно высокой уверенности» относительно перспектив политики. Было отмечено что, показатели экспорта и инвестиций оставляют желать лучшего. Рынок труда традиционно отмечен как стабильный. Инфляционные ожидания привязаны к энергетическому рынку. Можно отметить, что FOMC меняет приоритеты в оценках своих дальнейших действий.

В целом, FOMC своим решением подтверждает трудность прогнозирования в текущих экономических условиях, как в стране, так и в мире. Есть основания полагать, что процессы в экономике Китая не могут быть оценены по масштабу влияния на США. Для этого необходимо время. Есть ожидания развития динамики на долговом корпоративном рынке — какое влияние окажет возможный дефолтный вал на банковскую систему.

  • Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений, на уровне 2,5%.
  • Индекс продаж новостроек в США за декабрь 10,8%, против ожиданий 2,0%.
  • Продажи новостроек в США за декабрь 544К  против ожиданий 500К.
  • Покупки на рынке облигаций ЦБ Японии 475,3В против -375,4В ранее.
  • Операции на финансовых рынках ЦБ Японии -189,2В против -358,4В ранее.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 28 января 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — нейтральный. Эксперты FORTRADER.org  обращают ваше внимание на публикацию данных по ВВП Англии. Выходят данные по заказам на товары длительного пользования в США, данные по рынку недвижимости в США, индекс потребительских цен в Германии, данные по рынку труда в США — заявки по безработице и заседание ЦБ России — решение по учетной ставке.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 28 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16)

  • R3 = 35,96
  • R2 = 34,38
  • R1 = 33,27

Срединная линия:

PP = 31,70

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,58
  • S2 = 29,02
  • S3 = 27,89

Итоги по открытым позициям 27 января 2016 года

Торговля не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 28 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 января 2016 года

 

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии. Это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель, — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — зона перепроданности.
  • Дневное состояние цены — зона роста цены, вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное,
  • Текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 31,75 — 31,65  рассматриваем как сигнальный для локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,85 — 31,95 на таймфрейме М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Целями движения станет возврат цены к уровню 32,25 — 32,35, продолжение движения к уровню 33,25 — 33,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,75 — 32,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,45 — 33,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 34,25 — 34,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,85 — 33,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,55 — 34,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 35,55 — 35,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,05 — 35,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,95 — 36,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 31,65 — 31,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,25 — 31,20 и продолжение движения к уровню 30,65 — 30,75.
  • Учитываем риск формирование на уровне 31,15 — 31,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,55 — 30,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55, продолжение движения к уровню 29,10 — 29,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,05 — 29,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,00 — 28,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,05 — 28,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,35 — 28,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  



Начать торговать