Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ

Быки по биткоину уже несколько недель обновляют рекордные уровни нетто-позиции на рост актива.

Хеджеры пока не поддерживают покупателей золота.

Быки по доллару резко активизировали активность.

Биткоин. Данные отчетов COT отражают рост бычьих настроений. Трейдеры уже 5-6 недель наращивают чистую позицию на рост BTC. При этом чистая позиция крупных спекулянтов обновила рекордные уровни за всю историю торгов фьючерсами вторую неделю подряд; чистая позиция хеджеров - сделала это третью неделю. Крупные спекулянты нарастили покупки на 3% за неделю. Продолжение данной тенденции может способствовать росту криптовалюты.

Золото. Данные отчетов COT отражают рост бычьих настроений, особенно среди крупных спекулянтов. Крупные спекулянты наращивают чистую позицию на рост цен уже 2 недели из 3 последних. При этом чистая позиция обновила максимумы за последние 4,5 месяца. Продолжение данной тенденции может способствовать росту цен на благородный металл.

Между тем, хеджеры, торгующие более долгосрочно, пока не поддерживают позитивный настрой крупных спекулянтов. Их чистая позиция продолжает колебаться внутри многомесячной боковой консолидации.

Индекс доллара (USDX). Данные отчетов COT отражают резкий рост бычьих настроений по американской валюте. Трейдеры резко нарастили чистую позицию на рост USDX. При этом чистая позиция пробила максимумы начала апреля и стала максимальной за последние 15 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать росту доллара.

В то же время, данные последнего отчета могли быть заметно искажены из-за квартальной экспирации валютных фьючерсов (когда закрывают позиции по ближнему истекающему контракту). Тем не менее, крупные спекулянты нарастили покупки USDX на 12% за неделю, а их объем стал максимальным за 21 месяц.

Нефть. Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений. Трейдеры уже 4 недели (а с перерывами с середины марта) сокращают чистую позицию на рост цен. При этом чистая позиция обновила минимумы с 10 февраля. Крупные спекулянты нарастили продажи на 3% за неделю. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению нефтяных котировок.

Примечание: последний отчет COT был опубликован с задержкой из-за праздника в США. Данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Данные отчетов COT (Commitments of Traders) предоставляются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник.

На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!