Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ

Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений по биткоину и доллару среди крупных спекулянтов.

Ситуация в золоте продолжает оставаться достаточно неопределенной.

Медведи сократили чистую позицию на рост нефти почти до минимумов с начала войны против Ирана.

Биткоин. Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений среди крупных спекулянтов. После 5-недельного наращивания крупные фонды вторую неделю сокращают чистую позицию на рост BTC. При этом чистая позиция продолжила снижаться от максимумов за всю историю торгов фьючерсами. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению криптовалюты.

Более по-бычьи к биткоину относятся хеджеры, которые после недельного перерыва снова нарастили чистую позицию на рост актива. При этом чистая позиция обновила максимумы за последние 2,5 года.

Золото. Данные отчетов COT отражают некоторый рост бычьих настроений. Трейдеры незначительно нарастили чистую позицию на рост цен, она медленно растет уже вторую неделю. При этом чистая позиция находится вблизи от минимумов за последние 11-25 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать осторожному росту цен на благородный металл.

В то же время чистая позиция на рост цен почти не меняется последние 2,5 месяца, находясь почти на горизонтали, что отражает очень большую неопределенность на рынке.

Индекс доллара (USDX). Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений по американской валюте среди крупных спекулянтов. После почти месячного наращивания крупные фонды вторую неделю сокращают чистую позицию на рост USDX. При этом чистая позиция продолжила снижаться от уровней, максимальных за последние 13 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению доллара.

Более по-бычьи к USDX относятся хеджеры, которые после недельного перерыва возобновили наращивание чистой позиции на рост актива. При этом их чистая позиция снова приблизилась к максимумам за последние 13 месяцев.

Нефть. Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений. После недельного перерыва, трейдеры возобновили сокращение чистой позиции на рост цен (она снижается уже 4 недели из 6 последних). При этом чистая позиция обновила минимумы с начала марта (когда начался резкий рост цен). Продолжение данной тенденции может способствовать снижению нефтяных котировок.

В то же время, данные последнего отчета могли быть заметно искажены из-за ежемесячной экспирации фьючерсов (когда закрывают позиции по ближнему истекающему контракту). Тем не менее, крупные спекулянты нарастили продажи на 2,1% за неделю. За последние 3 недели их продажи выросли почти на 32%, тогда как покупки всего на 1%.

Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Данные отчетов COT (Commitments of Traders) предоставляются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник.

Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!