Скандал вокруг хедж-фонда Archegos Capital ударил по банкам

Акции банков упали в понедельник упали на фоне новостей вокруг дефолта крупного хедж-фонда Archegos Capital.

Крупные транснациональные банки в результате могут понести многомиллиардные убытки.

Акции Nomura рухнули в понедельник на рекордные в истории 16,3% после новостей о возможном убытке от торговых операций клиента на $2 млрд. Убыток связан с ликвидацией позиций корейского хедж-фонда Archegos Capital.

Бумаги Credit Suisse упали на 14%, Deutsche Bank – на 3,3%. Акции Morgan Stanley опустились на 2,6%, Goldman Sachs – на 0,5%.

В пятницу Archegos Capital получил маржин колл и был вынужден продать акции на сумму свыше $20 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Дефолт корейского миллиардера посеял хаос в мировой банковской системе, пишет finanz. Фонд с активами на 10 млрд долларов, допустил дефолт по маржинальным требованиям одного из своих брокеров, запустив каскад маржин-коллов, которые покончили с фондом менее чем за сутки.

О проблемах Archegos стало известно в пятницу, когда Morgan Stanley, Goldman Sachs и Deutsche Bank неожиданно начали распродавать акции на внебиржевом рынке на десятки миллиардов долларов.

Archegos покупал акции с плечом, занимая одновременно и длинные, и короткие позиции в акциях. Такая стратегия помогала делать фонд менее чувствительным к колебаниям рынка, но она же создала риск: длинные позиции фонда принесли меньше прибыли, чем короткие. Один из их брокеров потребовал довнести деньги, за ним последовали другие, началась принудительная распродажа, и Archegos рассыпался, как карточный домик.

Вслед за Archegos гигантские убытки получили банки, которые его обслуживали. Крупнейший инвестбанк Японии Nomura сообщил в понедельник, что может потерять 2 млрд долларов из-за транзакций с «американским клиентом». Убыток перекроет годовую прибыль банка.

Credit Suisse, второй в Швейцарии по размеру активов, предупредил о значительных убытках (3-4 млрд долларов, по данным Reuters). 

Регуляторы США начали изучать причины проблем фонда Archegos Capital. Комиссия по ценным бумагам и биржам вступила в диалог с представителями Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley, пишет Forbes.  

Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!