Волатильность на финансовых рынках возвращается к жизни

Волатильность возвращалась на финансовые рынки в этом месяце благодаря опасениям вокруг ужесточения монетарной политики, а также обеспокоенности в отношении колебаний рынка нефти, тогда как аналитики ставят на усиление турбулентности во втором полугодии. Снижение волатильности сбивало с толку многих аналитиков и инвесторов, учитывая достаточно “шумную” политическую обстановку и уязвимое экономическое восстановление, а также разочарование трейдеров, которые зависят от турбулентности и роста прибыли.  

Распродажа акций в технологическом секторе, а также отдельные ястребиные комментарии в ЦБ вызвали умеренное возвращение волатильности на рынки в последние недели. Индекс VIX, который считается на Уолл-Стрит индексом страха, остается на низком уровне 11.2 по состоянию на конец торговой сессии в пятницу. Однако сентябрьские фьючерсы, привязанные к индексу, росли с минимальных значений с середины июня до 13 - 14.1, и кривая Vix, состоящая из более долгосрочной волатильности, свидетельствует о том, что трейдеры могут ожидать усиления турбулентности во втором полугодии 2017.

Рост фьючерсов Vix отражает усиление “реализованной” турбулентности. Средние уровни за 90 дней на рынках США и Европы коснулись минимумов за 22 года весной, однако ситуация меняется после того как акции технологического сектора питали основную массу ралли этого года, а затем показали столь существенный разворот.

Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!