Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 ноября 2015 года
13.11.2015

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 ноября 2015 года



В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 12 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,33 (-0,78*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,54 (-1,08*)
  • Цена закрытия дня (С)=41,75 (-1,18*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-3,80*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, основным направление ее было снижение цены на нефть. В ходе регулярной торговой сессии в США цена барреля нефти снижалась более 3,0%. Текущие рыночные цены показывают почти 10% снижение с начала месяца.

Вчера поступили данные о недельных запасах и товарных остатках сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 4,224M vs 1,016M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 0,352M vs -0,931M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -2,102M vs -0,807M

Запасы сырой нефти показали рост как против ожиданий, так и неделей ранее 2,847М. Данные по нефтепродуктам вышли смешанными. Дистилляторы показали рост против ожиданий и предшествующих данных -1,300М. В бензине данные лучше ожиданий, но хуже неделей ранее -3,300М.

Добыча нефти в США выросла на 25К баррелей в сутки, до 9,185М. Остатки в терминале хранения и распределения Кушинг выросли на 2,3М баррелей, до 55,4М.

Первичные заявки на пособие по безработице в США — 276К против 276К месяцем ранее.

ОПЕК в октябре снизила добычу сырой нефти на 256К баррелей в сутки, до 31,38М баррелей в сутки. Снижение добычи отмечалось в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте, в Ливии показан рост показателя.

Обще мировой показатель добычи, по предварительным данным ОПЕК, снизился на 0,09М баррелей в сутки, до 94,13М. Доля ОПЕК оценивается 33,3% против 33,5% месяцем ранее.

ОПЕК прогнозирует рост мирового потребления в 2015 и 2016 на уровне 1,5 и 1,25 млн. баррелей в день, до 92,86 и 94,11 млн. баррелей в сутки соответственно.

Также в докладе отмечаются прогнозные ожидания сокращения показателей добычи как в странах картеля, так и не входящих в него. Основной причиной сокращения указывается резкое падение инвестиций в отрасль.

Отраслевые данные указывают на снижение свободных мощностей хранения на береговых терминалах отгрузки и снижение количества свободных танкеров. Предполагается, что это вызвано заполнением «не береговых» терминалов.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добычи и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Европы и США. Будут выступать официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 44,54
  • R2 = 43,92
  • R1 = 42,76

Срединная линия:

  • PP = 42,15

Уровни поддержки:

  • S1 = 40,98
  • S2 = 40,37
  • S3 = 39,20

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 43,19, закрытие — 42,92
  • открытие — 43,08, закрытие — 42,81
  • открытие — 42,87, закрытие — 42,50

Итог:  три операции =  + 92 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
  • Учитываем публикацию ожидаемых статистических данных — это несет риски падения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом по факту выходу.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на цену нефти динамики индекса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, наблюдаются выход из зон перепроданности — консолидация.

Диапазонный уровень 42,15  рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 42,20 — 42,30, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 42,55 — 42,65, продолжение к 42,85 — 42,95.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 42,65 — 42,70 локального сопротивления.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 43,75 — 43,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 44,45 — 44,55.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 44,35— 44,55 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,65 — 44,95, учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 41,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,55 — 41,45, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 41,50 — 41,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 41,00 — 40,90.
  • В работе учитываем, что диапазон 41,05 — 40,95 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 40,95 — 40,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,35 — 40,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,05 — 39,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.



Начать торговать