Android Calendar QR code
Google Play
Android Calendar QR code
Apple Store
 »  »  » (11:35 мск) Последний день недели
16.02.2007 11:34

(11:35 мск) Последний день недели

Американская и азиатская сессии во всю отыгрывали порцию макроэкономических данных, которые вышли вчера вечером по Москве. Количество первичных обращений за пособиями по безработице (Jobless claims) в Америке выросло на 44 тысячи до 357 тысяч, хотя на минувшей неделе этот показатель бы равен всего 315 тысячам. Министерство труда заявило, что причиной такого скачка заявлений могли стать временные перерывы в работе некоторых предприятий вследствие снежных бурь, которые прошли по территории США. Федеральный резервный банк в Нью-Йорке сообщил, что рассчитываемый им индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка и северо-восточного региона США, Empire State Manufacturing Survey, составил в феврале 24,35, значительно повысившись по сравнению с 9,13 в январе. Февральское значение индекса оказалось намного выше прогнозов. Индикатор не имеет значительного влияния на рынок,но такой огромный прирост просто не мог быть незамеченным. В 18:00 мск вышел показатель TICS в декабре - объем притока капитала в Казначейство США. Чистый нетто-приток капитала в США составил -$11 млрд., чистые покупки американских акций в декабре составили $63,0 млрд. Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства в США уменьшился в январе на 0,5% по сравнению с декабрем, когда он вырос на 0,5%. Данные вышли значительно хуже прогнозов экспертов. Негативные данные по экономике США несколько ослабили позици доллара на рынке FX, но добавили прыти американским акциям. Индекс Dow Jones буквально выдавил новый максимум на рынке, показав положительную динамику торгов по итогам сессии. По итогам дня индекс “голубых фишек” Dow поднялся на 23,15 пункта, или на 0,18%, до 12765,01 – нового рекордного значения при закрытии. В ходе торгов Dow установил новый исторический максимум на отметке 12779,03. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился по итогам торгов на 1,51 пункта до 1456,81, или на 0,10%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 8,72 пункта до 2497,10, или на 0,35%. Динамика торгов на рынке нефти вчера на NYMEX была достаточно слабой. По итогам сессии баррель нефти марки WTI с поставкой в марте снизился на 1 цент и закрылся на уровне $57,99. Стоимость унции золота торгуется на уровне $672. Торги на азиатском рынке прошли в достаточно вялом темпе. Индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов всего 0,12%. Сегодня важных данных на рынке не ожидается. В 13:00 мск стоит обратить внимание на показатель торгового баланса (Trade balance) в ЕС в декабре, а также на показатель индекса цен на товары производителей в США в январе (PPI), на данные по рынку труда (Housing starts, building oermits) за январь. Все данные по США выйдут в 16:30 мск.



EUR/USD

Курс евро так и не смог закрепиться выше $1,3150. Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне $1,3132. Обратите внимание на часово графике по паре. Если пара так и не сможет повторно пробить данный уровень и покажет отбой от отметки $1,3150 - можно говорить о сформировавшейся фигуре "голова-плечи". Техническая коррекция на рынке созрела. Еще вчера. Осцилляторы достаточно активно показывают дивергенции, и указывают на возможный коррекционный рост доллара против евро. Фундаментальная основа, которая торгуется сейчас по паре, достаточно сильная и долгосрочная. Выступление Бернанке можно оценить как положительное. ВВП растет, уровень безработицы в номер, рынок недвмижимости также развивается без аномалий. Эксперты ждали от банкира намеков на рост ставки процента в будущем. Но этого не случилось. Не кривя душой, стоит сказать, что вероятность таких высказываний от Бернанке была практически нулевой. Ставка процента в США находится на уровне 5,25% и является все же достаточно высокой для экономики. Рынок нефти показал серьезный спад по итогам января (-11,4%). Вероятность снижения ставки процента в США, согласно фьючерсам на ставку процента, в течение 2007 года равна 100%. Краткосрочный рост доллара против евро достаточно вероятен, но не ниже $1,3050. Диллеры отмечают, что именно на этом уровне находятся серьезные заказы на покупку единой валюты против доллара. Евро растет не только по отношению к доллару. Валюта стремительно показывает рост против стерлинга. EUR/GBP уже закрепился выше уровня stg0,67 и сейчас торгуется на отметки stg0,6733. А вот по отношению к франку, дела у евро плохи. Пара EUR/CHF так и не смогла войти в исторический диапазон роста выше chf1,63, и сейчас опустилась к chf1,62.

USD/CHF

Достаточно неожиданный рост франка против доллара заставил трейдеров частично хеджироваться опционами. Уровень волатильности опционов по франку против евро достиг 8-месячного максимума. Пара несколько вышла из фокуса carry trade, под которым она торговалась практически 1,5 месяца. После многократных попыток теста chf1,2550, покупатели доллара против свисси все же сдались. Выступление Бернанке перед Сенатом США, как говорится, оказалось в нужное время, в нужном месте. Франк буквально за считаные дни вырос до chf1,2350 против доллара. Многие диллеры отмечают, что частиный рост франка против доллара (который, кстати, начался еще до выступления Бернанке) был спровоцирован русскими спекулянтами. Проверить эту информацию достаточно сложно. Франк растет несколько быстрее нежели евро, что стало результатом снижения стоимости кросса EUR/CHF. В ближайшее время положение франка может несколько ухудшиться в результате коррекицонных покупок доллара. В ближайшее время мы не ожидаем, что франка упадет выше chf1,2450 против доллара. С этих уровне возможны сильные среднесрочные покупки свисси.

GBP/USD

Британский фунт продолжает падать на слабых макроданных,которые были олпубликованы вчера в европейскую сессию. Причиной столь резкого падения стерлинга стали слабые данные по розничным продажам (Retail sales), а также по индексу стоимости жилья RICS. Согласно данным Бюро Национальной Статистики индекс розничных продаж (Retail sales) снизился на 1,8%. Это максимальное падение продаж с января 2003 года. В декабре розничные продажи выросли на 1,1%. Согласно опросу компании Bloomberg, эксперты ожидали прироста розничных продаж на 0,2%. В это же время вышел индекс роста цен от RICS в Великобритании. В январе индекс упал на максимальное значение за последние 7 месяцев. На торгах в Лондоне фунт упал ниже уровня $1,95 и сейчас торгуется на уровне $1,9485. Пока техническое и фундаментальное настроение по рынку кабеля негативное. Мы ожидаем тестирования уровня $1,94 в ближайшее время, если пара так и не сумеет закрепиться выше $1,95.

USD/JPY

Японская иена продолжает отрабатывать данные по невероятно сильному уровню ВВП, который вышел сегодня ночью по Японии. Вчера в 2:50 мск на рынке вышли данные по росту объема ВВП в 4 квартале, а также по итогам года. Согласно данным Бюро Статистики, годовой прирост ВВП в Японии составил +4,8%. Это максимальный рост экономики за 3 года. Согласно опросу компании Bloomberg, средняя ожидаемая цифра роста составила 3,8% до этого. Вероятность повышения ставки процента на следующе неделе Банком Японии составляет уже 58%, по сравнению с 40% до публикации данных. Обратите внимание на дневной диапазон графика по USD/JPY. Уровень Y122,0 обладал множественной важностью - повешенный с подтверждением, уровень Фибо 61,8% на графике викли,а также круглое число. После трех черных свечей, возможен некоторый откат (особенно на фоне возможного роста франка), но общее давление остается медвежьим. В ближайшие дни пара имеет все шансы дотись уровня Y118,30.