1. Форекс
    2.  » 
  2. Аналитика
    3.  » 
  3. Технический анализ
    4.  » 
  4. (11:46 MSK) Wall Street одобряет решение FOMC
01.02.2007 11:45

(11:46 MSK) Wall Street одобряет решение FOMC

Последний день января стал активным и насыщенным в плане публикации важных макроэкономических данных. В 16:30 Министерство торговли США опубликовало данные по годовому приросту ВВП в 4 квартале. ВВП вырос на 3,5%, значительно превысив ожидания экспертов, которые предполагали рост ВВП всего на 3,0%. Более важными были цифры дефлятора ВВП - индекс цен потребительских расходов (Price Chain index) в январе упал на 0,8% (снижение было зафиксировано впервые с 1961 года), а без учета цен на питание и энергоносители вырос на 2,1%. Слабый индекс потрибетельских цен в 4 квартале продиктован,в первую очедерь, спадом цен на нефть. Торги на фондовом рынке проходили достаточно активно на фоне данных FOMC. В 2:15 дня по американскому времени FOMC объявил о неизменности ставки процента 5,25%. "Показатели, поступившие в последнее время, предполагают несколько более сильный экономический рост, и появились некоторые ранние признаки стабилизации на рынке жилья. В целом, экономика, вероятно, будет расти умеренными темпами в ближайшие кварталы", говорится в официальном отчете. Тон заявления несколько изменился по сравнению с прошедшими отчетами. В минувших отчетах FOMC более резко высказывался относительно возможной инфляции. Так, в заявлении от 12 декабря FOMC дал понять что "экономический рост замедлился по ходу этого года, что отчасти отражает существенное охлаждение рынка жилья... Показатели стержневой инфляции повышены". Интересно оценить будущее ставки процента сквозь призму фьючерсов на Federal Funds Rate в США. Вероятность повышения ставки процента в марте составляет порядка 4%. Примечательно, что вероятность снижения ставки в США на протяжение года оценивается приблизительно в 70%. На фоне публикации данных по США индекс "голубых фишек" Dow Jones установил вчера новый исторический максимум - 12657,02. По итогам сессии индекс вырос на 98,38 пункта, или на 0,79%, до 12621,69. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 9,42 пункта до 1438,24, или на 0,66%. На фоне роста американских бумаг, достаточно хорошо прошел день на торгах в Азии. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,78% по итогам сессии. Торги на европейском рынке вчера закрылись достаточно разнонаправленно. Стоит особенное внмание уделить рынку энергоносителей. С сегодняшнего дня вступает в силу решение стран-участниц ОПЕК снизить квоту добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о том, что с 1 февраля также снижает объем выпуска на 158 тыс. баррелей. Сейчас стоимость нефти марки WTI торгуется чуть ниже уровня $58 за баррель. Растет цена на рынках драгметаллов - стоимость унции золота составляет $658. Рынок FX несколько меняет технические диапазоны работы. Евро наконец-то вырвался выше уровня $1,30, франк вырос ниже chf1,25, фунт поднялся к $1,9650, а иена пробила Y121,0. В ближайшее время, скорее всего, давление на курс доллара сохранится.



EUR/USD

Вчера после публикации данных по ВВП в США в 4 квартале курс евро взметнулся вверх, пробив отметку $1,30. Паре удалось взобраться на уровень $1,3038 по итогам вчерашнего дня, но технические уровни сопротивления пока не дают паре двигаться далее. Итак, торговый диапазон по евро относительно доллара снова изменилсяи плавно сдвигается вверх. Сейчас можно утверждать, что пара активно торгуется в рамках $1,2950 - $1,3050. Диапазон особенно активных торгов: $1,2975 - $1,3040. Уровень $1,3050 отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. 23 января пара уже пыталась пробить данную отметку, но попытка не увенчала успехом. После неудачного роста евро был отброшен на $1,2877. Скорее всего, в ближайшее время пара попытается консолидироваться на $1,3050 с возможным отскоком цены на $1,2975. В среднесрочной перспективе рынок имеет все шансы показать отметку $1,31 уже в первых числах февраля.

USD/CHF

Так получилось, что развязка сценария, который был лихо закручен по франку, произошла именно в последний день января. Итак, несколько истории. С 12 января курс франка вошел в восходящий горизонтальный торговый диапазон относительно доллара. Сначала критическим уровнем сопротивления была отметка chf1,2500, потом выше и выше. Недавний максимум, который отвечал за верхний потолок по франку был уровень chf1,2570. Пара неоднократно отбивалась от данного уровня, создавая рай для канальных игроков. Японские подсвечники просто идеально идентифицировали фигуры разворота от chf1,2550. Ближе к обеду вчера на 4-часовом графике сформировалась свеча дожи с медвежьим подтверждением, которое было практически сформировано еще до выхода данных по ВВП. Результат один - пара наконец-то вырвалась от верхнего узкого диапазона и сейчас активно торгуется в канале chf1,2425 - chf1,2500. Ближайшим уровнем поддержки для франка станет отметка chf1,2400 (психологический уровень и нижняя граница канала на 4-часовом периоде), а также chf1,2355 (SMA(200) на 4-часовом периоде).

GBP/USD

Техническая картина разворота по стерлингу вверх вчера была как по учебнику. Уровень $1,9510 был уровнем 61,8% коррекции. Учитывая динамику и среднюю волатильность фунта, можно было предполагать, что пара несколько проткнет $1,9500, но шансы для разворота были достаточно большими. На 4-часовом периоде к обеду был сформирован практически идеальный молот. Рукоятка молота почти вплотную упиралась в нижнюю линию поддержки. Уровень Фибоначчи, а также дивергенция по RSI(10) на 4-часовом периде. Отбой пары был предсказуем. Вчера стерлинг установил локальный максимум против доллара на уровне $1,9666. Стоит особенно сказать о торговом диапазоне $1,9670 - $1,9700, в котором фунт испытает особенно давление со стороны продавцов. 30 января стерлинг пытался вырасти выше $1,9700, после чего пару отбили на $1,9480. Сейчас фунт торгуется чуть выше $1,9650 с перспективой дальнейшего роста.

USD/JPY

Отметка Y120,60 являлась нижней границей восходящего канала, которая выполняет функцию уровня поддержки. Пара пыталась протестировать Y120,50 но пока ничего хорошего из этого не вышло. Техническая дивергенция на часовом графике добавляет уверенности в том, что пара вырастет к Y121,00 как минимум. Сейчас доллар торгуется на Y120,60 против иены. Фундаментальная основа, которая отрабатывается сейчас по рынку иены достаточно сильная и окажет сильное влияние на иену. Слабые показатели инфляции и потребительского спроса, а также крайне низкий уровень инфляции в стране - главные факторы, которые играют против иены. На рынке также ходят слухи, что на встрече стран G-7, которая состоится 8-9 февраля, активно будет решаться "японский вопрос". Тобишь будет активно обсуждаться вопрос низких ставок в Японии. На фон этого иена несколько теряет в цене.