05.06.2014

Блог FxPro по Forex: 9 дней для покупки рубля и 8 – для продажи

Рассмотрев сезонность USDRUB в зависимости от месяцев года я захотел переключиться на более мелкие интервалы, гораздо большее подходящие для большинства трейдеров. Попытки выявить динамику рубля в привязке к дням недели ни к чему не привели (график внизу). Самое заметное отклонение касается только склонности к росту в понедельник. Тяжелый день для рубля, в который в среднем USDRUB прибавляет 0.04% что составляет около 1.4 копейки. Более заметной была тенденция в этом году к росту в четверг и пятницу и небольшому снижению во вторник-среду (всё благодаря огромным положительным свопам при продаже со среды на четверг). Тем не менее, эта тенденция не подтверждается на более значительном интервале, а потому не может считаться стабильной.

Гораздо более кучно ведёт себя пара в зависимости от дня месяца. Здесь выделяются периоды спада с 11-го по 15-е число и роста – с 29-го по 31-е. Я проверил, насколько эти тенденции совпадают на периоде 5 и 10 лет. У меня получилось, что 26 из 31 дня, т.е. в 84% случаев тенденции за 5 и 10 лет совпадали.

Воодушевляющие по кучности и определенности результаты можно также наблюдать за первые пять календарных дней месяца и за 25-28-е числа.

Если рассмотреть всё с высоты позиционной торговли, то статистика подсказывает, что выгодно покупать пару с 29-го числа по 3-е число следующего месяца, что обещает совокупный рост на полпроцента. Ещё одна покупка с 8-го по 10-е (еще рост на 0.16%), 11-15-е – продажа с накопленным результатом в 0.2% и ещё одна продажа с 25-го по 28-е, где совокупный спад в среднем составляет 0.24%.

Указав столь явные параметры сделок, я вновь вынужден оговориться, что это не мои рекомендации к торговле, а выводы из сделанных наблюдений, действовать всегда необходимо по ситуации и рассматривать средние отклонения в качестве одного из факторов, причём не всегда преобладающего.

Для тех, кому интересно, прикладываю ещё график колебаний по дням недели.