26.02.2019

Рабочая группа Банка Канады предлагает усовершенствования CORRA

Рабочая группа Банка Канады предлагает расширить диапазон операций, используемых при расчете канадского ориентира по средней ставке репо (CORRA), согласно консультативному документу, опубликованному центральным банком во вторник.

Канадская рабочая группа по альтернативной базовой ставке (CARR) предложила, чтобы CORRA, безрисковая ставка овернайт, основанная на сделках на рынке репо, основывалась на всех операциях репо овернайт, в которых в качестве обеспечения используются облигации правительства Канады и казначейские векселя, сказал Банк Канады.

В консультативном документе также представлена ​​новая методология расчета CORRA. Он рекомендует, чтобы расширенная CORRA основывалась на усеченной средней ставке репо ежедневных операций, используемой при расчете.

Также было объявлено о запуске CARR двух новых рабочих групп. Переходная подгруппа сосредоточит свое внимание на переходе к широкому использованию CORRA в качестве базисной ставки в финансовых продуктах в канадском долларе, в то время как подгруппа срочных ставок сосредоточит внимание на необходимости и построении ориентира на срочную безрисковую ставку.

CARR был запущен в марте 2018 года Канадским форумом по фиксированным доходам для анализа и совершенствования CORRA, а также для рассмотрения вопроса о создании безрискового ориентира процентной ставки в канадском долларе, который был бы надежным и устойчивым к любому рыночному стрессу.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade