Доллар США, биткоин, золото, нефть — анализ отчетов СОТ

Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений по биткоину и нефти.

Быки по золоту замедляют накачку чистой позиции на рост актива.

Хеджеры пока не поддерживают настрой крупных спекулянтов на рост доллара.

Биткоин. Данные отчетов COT отражают рост медвежьих настроений. Крупные спекулянты после 7-недельного наращивания сократили чистую позицию на рост BTC; хеджеры сокращают чистую позицию 2 недели из 3 последних. При этом чистая позиция крупных спекулянтов начала снижаться после 4-недельного обновления рекордных уровней за всю историю торгов фьючерсами; чистая позиция хеджеров - от уровней, близких к рекордным. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению криптовалюты. Для подтверждения разворота чистой позиции лучше дождаться данных следующего недельного отчета.

Золото. Данные отчетов COT отражают некоторый рост бычьих настроений. Трейдеры наращивали покупки и продажи, что привело к незначительному росту чистой позиции на рост цен. При этом чистая позиция обновила максимумы за последние 5 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать росту цен на благородный металл. Однако необходимо иметь в виду, что торможение роста чистой позиции может быть ранним признаком ее последующего разворота.

Индекс доллара (USDX). Данные отчетов COT отражают незначительный рост бычьих настроений среди крупных спекулянтов, чистая позиция которых на рост USDX медленно растет последние 2 недели, обновив максимумы за последние 15 месяцев. Продолжение данной тенденции может способствовать росту доллара.

В то же время, чистая позиция хеджеров практически не меняется последние 2 недели, находясь на горизонтали вблизи от максимумов за 15 месяцев.

Нефть. Данные отчетов COT отражают заметный рост медвежьих настроений. Трейдеры уже 7 недель подряд (а с перерывами с середины марта) сокращают чистую позицию на рост цен, усилив данный процесс на последней неделе. При этом чистая позиция стала минимальной с 20 января. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению нефтяных котировок.

Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Данные отчетов COT (Commitments of Traders) предоставляются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник.

Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!