Анализ отчетов COT по японской йене (JPY)

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 4.3 тыс. контрактов до 57.7 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на покупку после ее сокращения неделей назад, и наращивают чистую позицию на покупку уже шесть недель из семи последних.

Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов на йену на 2.7 тыс. контрактов до 49.6 тыс. Хеджеры-операторы увеличили чистую позицию на продажу после ее сокращения неделей назад, и наращивают чистую позицию на продажу также уже шесть недель из семи последних.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) вырос с 68.40% до 76.39%, и показывает, что настроены они к йене скорее по-медвежьи, чем по-бычьи.

Открытый интерес снизился на 9.7 тыс. контрактов до 196.7 тыс. Открытый интерес стал минимальным с 28 июня.

Резюме: данные отчетов COT по японской йене (JPY) отражают возобновление бычьих настроений по японской валюте. Участники рынка, торгующие на CME, после недельного перерыва, возобновили открытие позиций, направленных на рост йены (снижение USD/JPY). Продолжение данной тенденции может способствовать возобновлению снижения пары USD/JPY. В то же время, индекс COT по крупным спекулянтам отражает скорее медвежий настрой к японской валюте, и снова приблизился к зоне склонности рынка к развороту вниз по йене (более 80%).

Примечание: контракты на йену (JPY/USD), торгующиеся на CME, обратны валютной паре USD/JPY. Данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Открытый интерес - это сумма всех открытых позиций на рынке. Период индекса COT равен 26.