(17:45 MSK) Рынок ждет Consumer confidence по США в январе

Валютный рынок FX торгуется достаточно спокойно. Все обсуждаемые торговые диапазоны по отдельным валютным рынкам актуальны до сих пор. Фондовые рынки Европы торгуются разнонаправленно. Курс евро несколько вырос сегодня, поддержав европейские площадки акций. Немецкий DAX на 17:00 MSK вырос на 0,61%. Британский рынок пока практически без изменения на фоне неуверенной динамики на рынке стерлинга против доллара. Российский рынок торгуется на спаде. На 17:00 MSK индекс РТС снижается на 1,17% (1815,21). Лидером падения сегодняшнего дня стали акции банковского сектора, в частности акции Сбербанка, которые уже упали на 3,64%. Несколько выросла цена на нефть марки WTI - на 17:00 MSK баррель нефти стоил $54,34. Более чем на 3% растет натуральный газ - контракт прибавил 22 цента и торгуется на уровне $7,16 за 1 млн единиц БТЕ. Стоимость унции золота также пока в рамках - $650. На лондонской бирже металлов (LME) сегодня не день быков. В среднем цена на металлы снижается на 3-4%. Так, стоимость тонны алюминия упала на $93 ($2775 за тонну), тонна цинка на $135 ($3541 за тонну), а стоимость тонны меди и вовсе показала снижение на $231,5. Пока среди товарных фьючерсов растут энергетические рынки, и рынок золота на COMEX. Рынок американских облигаций практически без изменений. Текущая доходность (Yield) 10-летних облигаций равна 4,88%, 30-летних - 4,99%. 10-летние британские Gilts торгуются чуть ниже 5,00%, который доходность установила вчера - сейчас доходность на уровне 4,99%. Накануне важных фундаментальных данных по рынку США, которые выйдут завтра (ВВП в 4 квартале и решение ФРС по ставке процента) и в пятницу (уровень безработицы и Nonfarm payrolls), участники пытаются торговать как можно более консервативно. Диллеры отмечают, что объемы торгов небольшие. Сегодня в 18:00 MSK выйдет показатель потребительского доверия (Consumer confidence) в январе по США. В декабре индекс составил 109,0, а вот в январе ожидается рост значения до 109,9 - 110,0. Рост индекса окажет поддержку курсу доллара на торгвах в Нью-Йорке.

EUR/USD

Техническая ситуация по евро практически не изменилась. Пара достаточно активно торгуется в диапазоне 20-25 торговых пунктов без видимого направления в одну из сторон. Выход данных по США в 18:00 может внести некоторую ясность в рынок, но движение, как мы полагаем, исчерпает себя максимум через 1-1,5 часа. В отсутствии важного фундаментального основания, пара торгуется пока исключительно на фоне технических аспектов анализа. Поскольку евро торгуется в горизонтальном торговом канале, обратим основное внимание на уровни поддержки и сопротивления, так как именно канальная тактика сейчас в фаворе. Ближайшими уровнями сопротивления можно назвать отметки $1,2975, психологический уровень $1,30, а также диапазон коррекции по Фибоначчи $1,3030 - $1,3045. Уровень $1,3045 также отмечен SMA(55) на 4-часовом графике. Важнейшими уровнями поддержки для евро станут отметки $1,2950, $1,2900, а также сильный уровень $1,2875. Многое будет зависеть от того, как мы начнем торговый день среды, 31 января. Данные по ВВП в США (выйдут завтра в 16:30), а также результат заседания FOMC (данные выйдут завтра в 22:15) могут быть обыграны еще до момента публикации, так что сегодняшнюю ситуацию можно считать "затишьем перед бурей".

USD/CHF

Франк несколько вырос относительно доллара на торгах в Лондоне. Рост на 20 пунктов против доллара и ростом назвать сложно, но движение пары переходит плавно к отметке chf1,2500. Напомним, что слабость швейцарского франка обусловлена, прежде всего, минимальным уровнем ставки процента (ставка процента SNB равна 2%). Франк и иена - лидеры по торговле carry trade на рынке FX в данное время. Франк несколько вырос и относительно евро - EUR/CHF торгуется чуть выше chf1,62, после того, как пара установила исторический максимум против евро с момента введения валюты в оборот с 1999 года - уровень chf1,6256. Франк прибавляет в цене и против стерлинга. На минувшей неделе франк установил 6-летний минимум против фунта, упав до chf2,4753. Сейчас франк торгуется на chf2,4550 против фунта. Техническая картина по свисси также важна, но она практически неизменнам. Горизонтальный канал и отбойная тактика от уровней. Пара имееет мощные уровни сопротивления на chf1,2550, chf1,2575 и на chf1,2600. Уровнями поддержки выступают отметки chf1,2500 (важный психологический уровень), а также отметка chf1,2450 (первый уровень перед возможным ростом франка относительно доллара).

GBP/USD

Британский фунт вырос до $1,9695 после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований опубликовал сегодня отчет, согласно которому в Англии ожидается более быстрый рост ВВП по итогам года, а также как минимум еще одно повышение внутренней ставки репо. "Британский фунт еще будет расти на фоне ожиданий роста ставки процента. Экономический рост довольно хорош, выше среднего, и это будет способствовать дальнейшему росту ставки", говорит Карстен Фритч, эксперт Commerzbank AG во Франкфурте. Британский фунт довольно хорошо держится за счет внутреннего рынка облигаций. 10-летние облигации сегодня снова достигали доходности 5,0% - максимальный уровень с сентября 2004 года. Резюмируя обзор Института можно отметить главное - рост ВВП Британии в 2007 году должен составить 2,75%, ставка репо 5,50%, а уровень годовой инфляции 2%. В принципе, отметки достаточно реальные - в 2006 году ВВП вырос на 3%, ставка репо уже 5,25%, а вот с уровнем инфляции будет сложновато. В декабре годовой прирост цен на товары потребителей был равен 3% - максимум с момента публикации показателя (1997 год). Техническая картина по стерлингу несколько поменялась. Пара нащупала активный уровень сопротивления на $1,9700, который отмечен SMA(55) на часовом интервале. Сейчас пара закрыта в жесткий диапазон $1,9600 - $1,9700. До тех пор, пока пара не сможет преодолеть уровень $1,9700 - ни о каком росте речи быть не может. Ближайшие уровни поддержки для кабеля находятся на отметках $1,9650 и $1,9575 - уровень коррекции по Фибоначчи.В ближайшем будущем мы ожидаем торговлю в названном диапазоне $1,96 - $1,97.

USD/JPY

Торги по иене практически не волатильны сегодня. Пара буквально "прилипла" к уровню Y121,85 и весь день торгуется в минимальном торговом диапазоне. Причина снижения иены чисто фундаментальная - рост уровня безработицы в январе до 4,1%, снижение уровня затрат домохозяйств до -1,9% по итогам 2007 года, а также минимальная ставка процента Банка Японии(0,25%). Пара является лидером по принципе carry trade. Сегодня были опубликованы прогнозы по иене от JPMorgan. Аналитики банка ожидают пару на 125 к концу года, а EUR/JPY и вовсе на 170. Прогнозы смелые, особенно относительно евро. В целом, технический сценарий по иене пока не меняется. Важнешим диапазоном сопротивления станет диапазон Y122,0 - Y122,30. Уровнем поддержки Y121,00 - Y121,50.